Parar a negociação de estratégia de perda

Interromper negociação de estratégia de perda
A ordem de stop loss.
A ordem de stop loss.
O que é perda de parada?
Com uma ordem de parada, o trader não precisa monitorar ativamente o desempenho de um estoque. No entanto, como o pedido é acionado automaticamente quando o preço de parada é atingido, o preço de parada pode ser ativado por uma flutuação de curto prazo no preço de um título. Quando o preço de parada é atingido, a ordem de parada se torna uma ordem de mercado ou uma ordem de limite.
Em um mercado volátil que se move rapidamente, o preço pelo qual o negócio é executado pode ser muito diferente do preço de parada no caso de uma ordem de mercado. Alternativamente, no caso de uma ordem de limite, o negócio pode ou não ser executado. Isso acontece quando não há compradores ou vendedores disponíveis no preço limite.
Tipos de ordem de stop loss.
Uma ordem de limite de perda stop é uma ordem para comprar uma garantia não mais (ou vender a não menos) do que um preço limite especificado. Isso dá ao trader algum controle sobre o preço no qual o negócio é executado, mas pode impedir que o pedido seja executado.
A principal vantagem de uma ordem de limite de perda de parada é que o comerciante tem controle total sobre o preço no qual o pedido é executado. A principal desvantagem da ordem de limite de perda de parada é que, em um mercado volátil de rápida movimentação, sua ordem de stop loss pode não ser executada se não houver compradores / vendedores no preço limite.
2) Ordem de Mercado de Stop Loss.
Vantagens e desvantagens da ordem de mercado stop loss.
A principal vantagem de uma ordem de mercado stop loss é que a ordem stop loss será sempre executada. A principal desvantagem do mercado de stop loss é que o trader não tem controle sobre o preço pelo qual a transação é executada.
Stop loss orders são ótimas apólices de seguro que não lhe custam nada e podem lhe poupar uma fortuna. A menos que você planeje manter um estoque para sempre, você deve considerar usá-los para se proteger.
Negociação de Curto Prazo.
Negociação de curto prazo irá ajudá-lo a capturar movimentos explosivos de curto prazo de ações e índices futuros indianos em ambos os mercados de BULL e BEAR!
Day Trading é um processo de captura da Volatilidade Intra-Dia nos Futuros de Ações e Índices altamente líquidos!
Capture tendências de curto prazo em Futuros de Commodity negociados nas Bolsas de Futuros NCDEX e MCX Commodity.
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Estratégia Avançada # 10 (Estratégia de Negociação da Trend Line)
Enviado por Edward Revy em 4 de outubro de 2008 - 08:30.
Um ótimo trabalho foi feito por Myronn, o autor da atual Trend Line Trading Strategy.
Negociação de suporte de resistência, negociação de linha de tendência, verificação de prazos mais longos, gerenciamento de dinheiro & mdash; a estratégia tem uma base teórica concreta e uma implementação simples & mdash; uma combinação vencedora, que a coloca na categoria de estratégias avançadas.
Lembre-se, seus comentários, comentários e sugestões estão sempre em grande demanda!
Primeiro de tudo, este site é incrível. Edward, você é um ótimo homem.
Eu estive demonstrando uma estratégia de negociação simples por uma semana (29 de setembro-3 de outubro de 2008) e consegui quase 200% de retorno sobre o investimento em uma semana com uma conta de $ 5.000 e gostaria de compartilhá-la e seria ótimo ter muitos envolvidos em testar essa estratégia.
Eu estou chamando isso de uma estratégia de negociação de linha de tendência e é baseado em:
Seguindo a tendência.
Ouvido & amp; leia isso antes de um milhão de vezes? Lol… Eu não posso te culpar. Mas talvez você possa aprender algo extra aqui.
Faça um favor a si mesmo e dê uma olhada em um gráfico e veja se consegue identificar uma tendência. Existe uma tendência principal estabelecida? É importante identificar a tendência principal & amp; uma vez que isso é identificado, suas decisões de negociação são baseadas na direção da tendência principal. Há exceções onde você pode ir contra a tendência principal, mas eu não vou tocar nisso aqui. BEIJE… MANTENHA-O SIMPLES & amp; SIMPLES.
Prazos adequados para estas estratégias são o diário, 4h, 1hr, 30mins.
Eu uso apenas 1 indicador do Metatrader4 chamado Swing ZZ (zz para ziguezague). Está disponível gratuitamente na net, apenas google e você pode baixá-lo. Obrigado ao programador que escreveu. Este indicador é útil simplesmente porque você pode identificar altos e baixos anteriores que agem como resistência & amp; níveis de suporte e eu acho que é uma ferramenta útil para usar nesta estratégia.
Então vamos começar vamos? Eu chamo esta estratégia de negociação de linha de tendência porque envolve desenhar linhas de tendência usando os altos e baixos do swing do indicador Swing ZZ.
REGRAS DE ENTRADA CURTA:
(a) observe o prazo que você deseja usar e identifique a tendência principal. Obter a grande figura em primeiro lugar, isso é muito importante. Para mim, quando eu quero negociar no gráfico horário, eu primeiro verifico o gráfico diário e também gosto de ver o que está acontecendo no gráfico 4hr também para ver se consigo detectar uma tendência óbvia ou canal ou congestionamento acontecendo no dia a dia e os gráficos de 4 horas. Eu fico de fora se houver congestionamento até que a quebra do congestionamento aconteça e uma tendência seja estabelecida. Eu desenho linhas de tendência no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas e mudo para o período de 1 hora. Eu identifico tendências no horário e traço também linhas de tendência.
(b) Eu coloco uma ordem de venda, pelo menos 5pips abaixo da BAIXA da vela que toca ou cruza a linha de tendência. A linha de tendência pode ser a linha de tendência diária, de 4 ou 1 hora. Você deve fazer seu pedido quando a vela se fechar. Por que 5 pips? Eu não sei, 5 parece um bom número para mim ... Eu tenho cinco dedos em cada braço e da mesma forma para as pernas, então 5 é um número com o qual eu nasci ... Coloque 10 pips se quiser. Note que você deve esperar que o preço se aproxime de uma linha de tendência ou muito próximo da linha de tendência antes de colocar sua ordem de venda.
(c) Eu prefiro colocar meu stop loss pelo menos 5 pips acima do mais alto swing swing. Você deve definir seu stop loss de acordo com seus cálculos de gerenciamento de dinheiro e tolerância ao risco.
(d) Eu defini minha meta de lucro apenas DENTRO do nível de swing anterior baixo.
(e) Gestão do comércio: à medida que o comércio se move a meu favor, passo o meu stop loss para pelo menos 5 pips ACIMA de cada picos subsequentes mais baixos (máximas baixas de swing).
REGRAS DE ENTRADA LONGA:
Basta fazer exatamente o oposto da entrada curta.
(1) Defina sua ordem de stop de compra 5 pips ACIMA da altura da vela que cruza a linha de tendência quando a vela FECHAR.
(2) Defino meu stop loss logo abaixo da mínima recente.
(3) Eu coloco minha meta de lucro dentro do nível da alta anterior.
(4) À medida que o comércio se move a meu favor, eu movo stop loss para pelo menos 5 pips apenas SOB cada subida inferior mais alta subsequente que se forma.
EXEMPLO DE ENTRADA CURTA:
O anexo é um gráfico de US $ / JPY de 4 horas mostrando negócios curtos que poderiam ter sido tomados e que teriam sido muito lucrativos usando essa estratégia.
(todos os screeshots são clicáveis)
EXEMPLO DE ENTRADA LONGA:
Anexado é gráfico diário de USD / CAD e possíveis entradas de comércio são mostradas para lhe dar uma compreensão visual de como identificar a configuração de comércio potencial e levá-los.
Aqui está uma captura de tela dos negócios que fiz usando a estratégia acima. Eu tentei um período de tempo de 1 min, 5 min de período de tempo e 15 minutos, mas no final, tendi mais para o uso de prazos maiores, como o 4hr, 1hr & amp; 30 min de intervalo de tempo para que eu não fique grudado no computador o dia todo.
Em anexo, temos uma captura de ecrã do histórico da conta de negociações realizadas em duas partes, pois não posso tirar uma captura de ecrã completa.
Desejo-lhe boa saúde.
Esta estratégia é incrível, sem chapéu para você amigo. Eu só quero te perguntar que eu não tenho indicador de zig zag swing assim há qualquer outro substituto? Quero dizer, existe alguma outra maneira de identificar altos de swing e swing baixos? você vai responder em breve.
Banda larga sem fio BigPond hmmm. você é da Australia ?
pls contatam-me em myronn_s [at] yahoo e vou enviar o indicador para você.
Você realmente não tem que usar o indicador do zz do balanço nesta estratégia. Mas isso torna visualmente fácil para mim identificar os altos e baixos do swing no passado e com base nessas linhas de tendência de draw.
Em resposta à sua pergunta sobre o substituto: o conceito deste indicador é muito simples, ele ziguezagueia entre altos e baixos de swing & amp; swing lows e se você tivesse que fazer sem este indicador, tudo que você fez é desenhar a (s) linha (s) de tendência conectando picos significativos em uma tendência de baixa & amp; Conecte baixos significativos em uma tendência de alta. os picos altos e baixos são facilmente identificados em qualquer gráfico. É necessário um mínimo de 2 "picos" ou 2 "vales" para você desenhar uma linha de tendência válida. Uma linha de melhor ajuste geralmente é necessária se você tiver 3 ou mais pontos para se conectar.
espero que isso responda sua pergunta.
Sim, Ausie. lol, sorteio hein? onde mais você encontrará bigpond.
Muito obrigado pela sua resposta rápida e resposta detalhada para a minha pergunta.
Essa é uma estratégia de poder! Graças a um milhão!
Como eu entendi, todas as suas entradas são tomadas em 1 hora. Isso está correto?
Posso perguntar, como você determina quais oscilações usar (diariamente, 4 horas ou por hora) para definir as perdas de parada?
Depende da linha de tendência ser atingida. Ou estou misturando as coisas. Obrigado!
Obrigado por este excelente trabalho. u definitivamente fez bem aqui .. o que eu quero perguntar é que se vc receber a tendência para o dia, 4hrs, 1hr, vc vai entrar no trade? ou vc espera por algo mais? e qual par de moeda melhor se adequar a estratégia, finalmente qual será o seu próximo passo se uma vela apenas quebrar sua linha de tendência, quero dizer, você terá que esperar que a tendência cresça para ter uma linha de tendência nova e oposta ou o quê?
Quanto à entrada, prefiro usar a 1hr & amp; 30 minutos para as entradas.
Para stop loss, permita-me dar um exemplo aqui: Quando eu coloco o meu pedido de stop no prazo de 1 hora, procuro o swing anterior alto também no período de 1 hora e coloco o meu stop loss apenas 5 pips acima. Se o balanço anterior alto é apenas acima da minha entrada e meu stop loss seria como (20pips) colocado logo acima dele, isso é bom. Ok, a questão é: o que acontece se a alta do swing anterior for de aproximadamente 100 pips (isso significaria 100pips stop loss, certo? Você pode aceitar isso ou não? Depende da sua tolerância a riscos e da regra de gerenciamento do dinheiro. Quando viola meu dinheiro regra de gestão, o que eu faço é mudar para um período de tempo menor e que seria a 30min. Em lá, eu olho para swing altos que seriam muito mais perto do meu ponto de entrada ee com stop loss que se encaixa a minha gestão de dinheiro e que é onde eu coloco o meu stop loss apenas 5 pips pelo menos acima do swing anterior no tempo limite de 30min.
É assim que eu faço e espero que todos experimentem e vejam o que se adapta a cada um de vocês individualmente como comerciantes.
Lembre-se, espere o preço chegar às linhas de tendência antes de tomar qualquer negociação, não tome nada entre as principais linhas de tendência. Paciência é a chave.
3 boas perguntas, eu tento o meu melhor para respondê-las por você.
(1) se vc receber a tendência para o dia, 4hrs, 1hr, vc vai entrar no trade? ou vc espera por algo mais?
Resposta: desenhar linhas de tendência me ajuda a identificar a tendência no mercado e sei que, como o preço se aproxima dessa linha de tendência, ela faz duas coisas: ela é refletida & amp; é feito para seguir / obedecer a direção geral da tendência ou intersectá-la e isso pode significar uma nova mudança na direção da tendência. Eu coloco meu pedido conforme descrito na estratégia. Não há mais nada que eu espere. Pls note que eu aconselho a não usar entradas de MARKET ORDER quando os preços se aproximarem das linhas de tendência, porque NADA pode acontecer lá. pode quebrá-lo & amp; ou pode ser feito com a linha de tendência. Você coloca suas ordens de parada com a CONFIANÇA de que, SE A TENDÊNCIA PERMANECER VERDADEIRAMENTE, O PREÇO SE MOVERÁ NA DIREÇÃO DA TENDÊNCIA PRINCIPAL DE NOVO. para que você não tenha que persegui-lo, espere que ele chegue à sua ordem de parada.
(2) e qual par de moeda melhor se adequar à estratégia.
Resposta: qualquer par de moedas que esteja em tendência. fique de fora da negociação se não puder identificar claramente quaisquer tendências em quaisquer prazos nos quais você gostaria de negociar.
(3) qual será seu próximo passo se uma vela apenas romper sua linha de tendência, quero dizer, você terá que esperar que a tendência cresça para ter uma linha de tendência nova e oposta ou o quê?
Resposta: Haverá velas quebrando ou cruzando a (s) linha (s) de tendência tentando seguir na direção oposta à tendência principal. muitas vezes, essa fuga será falsa e, por fim, descerá e obedecerá à linha de tendência, e é por isso que você tem que esperar pacientemente com a sua parada na primeira vela que cruza a linha de tendência. No entanto, se a linha de tendência for quebrada e for feito um novo swing mais alto, mais alto e mais alto, isso pode significar uma tendência de alta. oposto para tendência de baixa: novos baixos de balanço mais baixos baixam os baixos de balanço. quando isso acontecer, cancele quaisquer ordens de parada que você possa ter e trace as linhas de corte na direção da nova condição de mercado em mudança e espere que o preço chegue à (s) linha (s) de tendência
Espero que isto ajude.
Grato por sua explicação detalhada. Consegui :)
Mais uma pergunta humilde, por favor: desta vez sobre metas de lucro. O mesmo problema: eu entro no gráfico de 1 hora, procuro um balanço anterior no período de 1 hora?
Em seus exemplos, os gráficos são de 4 horas e diariamente e as metas de lucro são escolhidas de acordo. As entradas foram feitas em um gráfico diferente de 1 hora?
Desejo-lhe todos os pips em Forex :)
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Estratégias de stop-loss com correlação serial, mudança de regime e custos de transação ☆
Destaques.
As estratégias de stop-loss são comumente usadas pelos investidores para gerenciar o risco quando enfrentam perdas de carteira além de um certo limite.
Derivamos expressões de forma fechada para o impacto das estratégias de stop-loss com correlação serial, mudança de regime e custos de transação.
Para uma grande amostra de ações dos EUA, estratégias de stop-loss apertadas têm desempenho inferior ao buy-and-hold devido a custos de negociação excessivos.
A outperformance de stop-loss é possível para ativos com retornos de autocorrelação de retorno suficientemente altos.
Esses resultados são importantes tanto para a teoria quanto para a prática, dada a onipresença das ordens de stop-loss e seus críticos acadêmicos.
As estratégias de stop-loss são comumente usadas pelos investidores para reduzir suas participações em ativos de risco se os preços ou a riqueza total ultrapassarem certos limites pré-especificados. Derivamos expressões de forma fechada para o impacto de estratégias de stop-loss nos retornos de ativos que são serialmente correlacionados, mudança de regime e sujeito a custos de transação. Quando aplicados a uma grande amostra de ações individuais dos EUA, mostramos que estratégias de stop-loss apertadas tendem a ter um desempenho abaixo da política buy-and-hold em uma estrutura de média-variação devido a custos de negociação excessivos. Outperformance é possível para ações com correlação serial suficientemente alta nos retornos. Certas estratégias conseguem reduzir o risco de queda, mas não substancialmente.
Classificação JEL.
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O apoio de pesquisa do Laboratório de Engenharia Financeira do MIT e do Conselho de Pesquisa em Ciências Naturais e Engenharia do Canadá é reconhecido com gratidão. Agradecemos a Dimitris Bertsimas, Hui Chen, Jayna Cummings, Leonid Kogan, Glen Martin e dois árbitros anônimos por comentários e discussões úteis. As opiniões e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade exclusiva dos autores e não representam necessariamente as opiniões e opiniões de quaisquer outras organizações, quaisquer de suas afiliadas ou funcionários, ou qualquer um dos indivíduos acima reconhecidos.

Ordem de Stop-Loss.
O que é uma 'ordem de stop loss'?
Uma ordem de stop-loss é uma ordem feita com um corretor para vender uma garantia quando ela atinge um determinado preço. As ordens de stop loss são projetadas para limitar a perda de um investidor em uma posição em um título. Embora a maioria dos investidores associe uma ordem de stop-loss a uma posição comprada, ela também pode proteger uma posição vendida, caso em que a garantia é comprada se for negociada acima de um preço definido.
QUEBRANDO 'Ordem de Stop Loss'
Uma ordem de stop-loss leva a emoção de decisões de negociação e pode ser útil se um comerciante está de férias ou não pode assistir a sua posição. No entanto, a execução não é garantida, particularmente em situações em que a negociação do estoque pára ou diminui (ou aumenta) o preço. Uma ordem de stop-loss também pode ser referida como "stop order" ou "stop-market order".
Se um investidor usa uma ordem stop-loss para uma posição longa, uma ordem de mercado para vender é acionada quando a ação é negociada abaixo de um determinado preço; o pedido será preenchido no próximo preço disponível. Esse tipo de pedido funciona de maneira eficiente em um mercado ordenado; no entanto, se o mercado está caindo rapidamente, os investidores podem obter um preenchimento bem abaixo do seu preço de pedido de stop-loss. Para mais informações, consulte: A ordem de stop-loss - certifique-se de usá-la.
Exemplo de ordem de stop-loss.
Se você possui ações da ABC Inc., que atualmente está sendo negociada a US $ 50, e quer se proteger contra uma queda significativa, você pode entrar com uma ordem de stop-loss para vender suas ações da ABC em US $ 48. Esse tipo de ordem de stop-loss também é chamado de ordem de venda. Se o ABC for negociado abaixo de US $ 48, sua ordem de stop-loss é acionada e convertida em uma ordem de mercado para vender o ABC no próximo preço disponível. Se o preço seguinte for de US $ 47,90, suas ações da ABC serão vendidas a US $ 47,90.
Interrupção de Ordem Stop-Loss.
Suponha que a ABC fecha em US $ 48,50 e, em seguida, divulgue lucros trimestrais fracos após o fechamento do mercado. Se os preços das ações caírem e se abrirem a US $ 44,90 no dia seguinte, seu pedido de stop-loss será automaticamente acionado e suas ações serão vendidas no próximo preço disponível, digamos, US $ 45. Nesse caso, sua ordem de stop-loss não foi executada como esperado e, como resultado, sua perda na ABC é de 10%, em vez dos 4% esperados quando você efetuou a ordem de stop-loss.
O gapping de preços é uma grande desvantagem dos pedidos de stop-loss e uma razão pela qual muitos investidores experientes usam ordens stop-limit em vez de ordens stop-market. As ordens de limite de parada buscam vender as ações a um preço limite especificado - em vez do preço de mercado - quando um nível de preço especificado é violado. Embora as ordens stop-limit não ofereçam aos investidores uma solução perfeita, elas reduzem o risco de uma posição comprada vendida a um preço que está significativamente abaixo de uma ordem stop-market.
O gapping de preço é reduzido nos mercados que negociam 24 horas, como forex e cryptocurrency. Os investidores ainda precisam estar cientes de que os preços podem ficar abaixo ou acima das ordens de stop-loss devido a notícias macro adversas ou tempos de baixa liquidez. Por exemplo, o preço do bitcoin poderia diminuir se os reguladores anunciassem um novo imposto para bens e serviços que são comprados usando a criptomoeda. (Quer investir em bitcoin, mas não sabe por onde começar? Para mais, veja: Noções básicas de compra e investimento em Bitcoin.)

Como calcular o tamanho de uma perda de parada ao negociar.
Como e onde colocar uma ordem de stop loss.
Os comerciantes de dia devem sempre usar uma ordem de stop loss em suas negociações. Bloqueando o slippage, o stop loss permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado negócio. Uma vez que você estará usando um stop loss como um day trader, o próximo passo é aprender como calcular o stop loss, e determinar onde a ordem de stop loss irá.
Corretamente Colocar um Stop Loss.
Coloque um stop loss em um local, onde, se for atingido, você saberá que está errado sobre a direção do mercado.
É improvável que você tenha tempo exato em todos os seus negócios, por exemplo, comprar logo antes do preço subir. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes de começar a subir. Mas, se você está comprando, você está esperando que o preço suba mais alto, então se ele começar a cair demais, ele deve atingir o stop loss porque você estava errado em sua expectativa.
Como diretriz geral, quando você está comprando, coloque um stop loss abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual barra de preço que você seleciona para colocar seu stop loss abaixo irá variar de acordo com a estratégia, mas este é um local de stop loss lógico, porque o preço bateu tão baixo. Se o preço se mover abaixo da baixa novamente, você pode estar errado sobre o preço subir e, portanto, é hora de sair do negócio. A figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Como diretriz geral, quando você está vendendo a descoberto, coloque um stop loss acima de uma barra de preço recente.
Qual barra de preço que você seleciona para colocar seu stop loss acima irá variar de acordo com a estratégia, mas este é um local de stop loss lógico porque o preço caiu muito alto. Se o preço subir acima dessa alta, você pode estar errado sobre o preço cair e, portanto, é hora de sair do negócio. A figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.
Calculando uma perda de parada.
Seu stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centavos / ticks / pips em risco e conta-dólares em risco. Contas a dinheiro em risco é um cálculo muito mais importante porque permite saber quanto de sua conta está em risco no negócio.
Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente transmitir informações. Por exemplo, minha parada é em X e a entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X & # 61; centavos / ticks / pips em risco. Se você comprar uma ação a US $ 10,05 e fizer uma parada a US $ 9,99, você terá seis centavos de risco (por ação que você possui).
Se o par forex EUR / USD for curto a 1.1569, e tiver um stop loss em 1.1575, você terá 6 pips em risco (por lote).
Isso é útil se você está apenas informando onde estão seus pedidos ou informando até que ponto o stop loss está do seu preço de entrada. Ele não diz a você (ou a outra pessoa) quanto de sua conta você está arriscando no negócio, no entanto.
Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa saber os centavos / ticks / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de ações, há US $ 0,06 de risco por ação. Se o seu tamanho de posição é de 1000 ações, então você está arriscando $ 0,06 x 1000 compartilhamentos & # 61; US $ 60 no comércio (mais comissões).
Para o exemplo do EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se tiver uma posição de 5 mini-lotes, seu risco em dólar é calculado como: pips em risco X valor do pip tamanho da posição X & # 61; 6 x US $ 1 x 5 e # 61; $ 30 (mais comissão, se aplicável).
Seu risco em dólar em uma posição de futuros é calculado da mesma forma que um forex, exceto que em vez do valor do pip, usaremos o valor do tick. Se você comprar o Emini S & P 500 (ES) em 1254.25 e um stop loss em 1253, estará arriscando 5 ticks e cada tick valerá $ 12,50. Se você comprar 3 contratos, seu risco em dólar é: 5 ticks X $ 12,50 X 3 contratos & # 61; US $ 187,50 (mais comissões).
Controle o risco da sua conta.
Para levar isso um passo adiante, a quantidade de dólares que você está arriscando deve ser apenas uma pequena parte de sua conta. Normalmente, o valor que estamos arriscando deve ficar abaixo de 2% do saldo da nossa conta e, idealmente, abaixo de 1%.
Tome o exemplo ou o nosso comerciante do forex, usando uma perda de 6 pip stop e negociando 5 mini lotes, o que resulta em um risco de US $ 30 para o comércio. Se arriscar 1%, isso significa que ela está arriscando 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser sua conta se ela estiver disposta a arriscar US $ 30 em uma negociação? $ 30 x 100 & # 61; $ 3000. Para arriscar US $ 30 na negociação, o comerciante deve ter pelo menos US $ 3.000 em sua conta para manter o risco para a conta muito baixo.
Trabalhe rapidamente de outra maneira para ver quanto você pode arriscar por comércio. Se você tiver uma conta de $ 5000, poderá arriscar $ 5000/100 & # 61; US $ 50 por negociação. Se sua conta é de US $ 30.000, você pode arriscar até US $ 300 por negociação, mas pode optar por arriscar até menos do que isso.
Palavra final em calcular uma perda de parada.
Sempre use um stop loss, e sua estratégia determina onde o stop loss é colocado. Dependendo da estratégia, seus centavos / ticks / pips em risco podem ser diferentes em cada negociação. Isso porque o stop loss deve ser colocado estrategicamente para cada negociação - só deve ser atingido se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus centavos / ticks / pips em risco em cada negociação, pois isso permite que você calcule seus dólares em risco, o que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada negociação devem, idealmente, ser mantidos a 1% ou menos de seu capital comercial. Dessa forma, até mesmo uma série de perdas não irá esgotar sua conta de negociação.

Trailing-Stop / Stop-Loss Combo leva a ganhar comércios.
Corretores on-line oferecem vários tipos de ordens projetadas para proteger os investidores de perdas significativas. O pedido mais comumente usado é um stop loss, mas outro tipo de pedido deve ser considerado: o trailing stop. Descubra por que as paradas móveis estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para os comerciantes ativos.
O Stop Loss.
Um dos métodos mais comumente utilizados para limitar a quantidade de perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem de stop-loss com seu corretor. Usando este pedido, o trader fixará o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposto a absorver. Se o último preço cair abaixo desse valor, o stop loss se transformará em uma ordem de mercado e será acionado. Uma vez que o preço caia abaixo do nível de parada, a posição será fechada ao preço de mercado atual, o que evita novas perdas.
Um stop móvel e um stop loss regular parecem semelhantes, pois eles também fornecem proteção de seu capital caso o preço de uma ação comece a se mover contra você, mas é aí que as semelhanças terminam.
O trailing stop oferece uma clara vantagem, pois é mais flexível do que um stop loss fixo. É uma alternativa atraente porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas assim que o preço aumenta, o recurso à direita entra em ação, permitindo uma eventual proteção do lucro e, ao mesmo tempo, reduzindo o risco para o capital.
Para entender melhor um stop móvel, vamos considerar que o valor à direita é uma porcentagem fixa de 5% ou um spread fixo de 35 centavos. De qualquer maneira, a parada móvel seguirá a alta do dia pelo valor predefinido. A parte importante é que uma vez definida, ela não pode retroceder, e se o último preço cair abaixo do valor de parada móvel, o stop loss será acionado.
Semelhanças e diferenças.
Sempre que a palavra "parar" aparecer em um pedido, você sabe que o negociador está solicitando ao corretor que minimize o risco de sua conta de negociação.
Enquanto um stop loss regular tem um valor fixo e pode ser reajustado manualmente pelo trader, o trailing stop automaticamente altera o movimento do preço, seguindo a ação do preço em alta do estoque. Este tipo de ordem de trailing permite livremente ao comerciante vigiar mais de uma posição aberta.
Durante um período de tempo, a parada móvel se ajustará automaticamente, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos máximos.
Os benefícios.
Uma das maiores características de um trailing stop é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, as paradas finais estão disponíveis para ações, opções e bolsas de futuros que atualmente suportam uma ordem tradicional de stop-loss.
O funcionamento de uma parada móvel
Último preço na hora da configuração Trailing Stop = $ 10.05.
Quantidade à direita = 20 centavos.
Valor de Stop Loss Efetivo Imediato = US $ 9,85.
Se o preço de mercado subir para US $ 10,97, seu valor de stop também aumentará para US $ 10,77. Se o último preço cair agora para US $ 10,90, seu valor de parada permanecerá intacto em US $ 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para $ 10,76, ele penetrará no seu nível de parada, acionando imediatamente uma ordem de mercado. Seu pedido seria enviado com base no último preço de US $ 10,76. Supondo que o preço da oferta fosse de US $ 10,75 na época, a posição seria fechada nesse momento e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões.
Durante um mergulho temporário de preço, é importante que você não redefina sua parada móvel. Se você fizer isso, seu stop loss efetivo poderá ser menor do que o que você esperava. Da mesma forma, é aconselhável refrear uma perda de trailing-stop quando você vê o pico de desempenho nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo um novo recorde.
Dê uma olhada no nosso estoque de amostra acima. Quando o último preço atingir US $ 10,80, um operador de alerta vai aumentar sua parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite alguma flexibilidade no movimento do preço da ação, ao mesmo tempo em que garante que a parada seja acionada antes que um recuo substancial possa ocorrer.
Um bom operador ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento enviando uma ordem de venda no mercado. Só não se esqueça de cancelar quaisquer paradas que você definiu, ou você pode encontrar-se em um curto comércio. E sim, os stops finais funcionam igualmente bem em posições curtas.
O melhor de dois mundos.
Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de um trailing stop e um stop loss tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que inicialmente a parada móvel deve ser mais profunda do que a sua perda de parada regular. Também é importante para o profissional sempre calcular a tolerância máxima ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir o stop loss de acordo.
Um exemplo desse conceito é ter um stop loss definido em 2% e o trailing stop em 2,5%. À medida que o preço aumenta, o trailing stop ultrapassa o stop loss fixo, tornando-o redundante ou obsoleto. Quaisquer novos aumentos de preço significarão minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tick de preço ascendente. Inicialmente, o estoque recebeu alguma flexibilidade com os valores escalonados, para que pudesse estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de uma ação sem ser interrompido no início do jogo e permitir alguma flutuação de preço, pois a ação encontra suporte e impulso. Certifique-se de cancelar sua perda de parada original quando a parada móvel exceder a perda.
A proteção adicional aqui é que a parada móvel só irá subir. Durante as horas de mercado, o recurso à direita recalcula consistentemente o ponto de disparo da parada. Basicamente, se o preço não mudar, nem o valor da parada será alterado.
Usando o Trailing Stop em um Active Trade.
É um pouco mais complicado usar um trailing stop por causa das flutuações de preço e da volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Naturalmente, essas ações em alta velocidade são as que geram mais dinheiro no menor período de tempo e são geralmente aquelas que os operadores ativos adoram jogar.
[Trailing stops são apenas uma maneira de controlar a relação risco-recompensa ao negociar. O Curso de Análise Técnica da Investopedia mostrará a você como usar essas estratégias e muitas outras para controlar o risco e maximizar os retornos.]
Preço de compra = US $ 90,13.
Número de ações = 600.
Stop Loss = $ 89,70.
Primeiro Trailing Stop = 49 centavos.
Segundo Trailing Stop = 40 centavos.
Terceira Trailing Stop = 25 centavos.
O estoque estava em uma tendência de alta constante, conforme determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todos os estoques parecem experimentar resistência a um preço que termina em ".00" e também em ".50", embora não tão fortemente. É como se os investidores estivessem relutantes em levá-lo ao próximo nível do dólar.
Nosso estoque de amostra é o Estoque Z, que foi comprado a $ 90,13 com um stop loss de $ 89,70 e stop inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu US $ 90,21, o stop loss foi cancelado quando a parada móvel assumiu o controle. Como o último preço atingiu US $ 90,54, o stop móvel foi reduzido para 40 centavos com a intenção de garantir um ponto de equilíbrio no pior cenário possível.
Como o preço subiu para 92 dólares, era hora de apertar a parada. Quando o último preço chegou a 91,97 dólares, a parada móvel foi aumentada para 25 centavos a partir de 40 centavos. O preço caiu para US $ 91,48 em pequenas participações, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de US $ 91,70. O lucro líquido após comissões: $ 942, ou 1,74%.
O estoque se recuperou desse mergulho e continuou em alta com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir seus objetivos e metas de negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concorda que esta foi uma boa jogada!
Fazendo funcionar.
Para fazer isso funcionar em negociações ativas, defina um valor de trilha que acomode as flutuações de preço normais para seu estoque específico e capture apenas o verdadeiro recuo no preço. Isso significa estudar uma ação por um ou dois dias antes de ativá-la ativamente.
Em seguida, você precisa tempo seu comércio. Mais especificamente, observe um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando ele está apontando entre 1 da tarde. e 2 da tarde - Você quer usar isso como seu guia. Agora, quando sua média móvel favorita estiver estável nesse ângulo, fique com sua perda de parada inicial. À medida que a média móvel muda de direção, caindo abaixo de 2 da tarde, é hora de apertar sua extensão de parada móvel, conforme mostrado na Figura 1.
A vantagem comercial
A vantagem desta estratégia é remover a emoção da sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não duvide de si mesmo. Você estará bem servido para deixar o rastro de fuga trabalhar sua mágica.
Risco de Negociador.
Os criadores de mercado estão plenamente conscientes de qualquer perda de parada que você coloca com seu corretor e pode forçar uma falha no preço, esbarrando na sua posição e, em seguida, aumentando o preço novamente. Se você gosta do estoque, você sempre pode comprá-lo de volta.
No caso de uma parada móvel, existe a possibilidade de ajustá-lo muito apertado durante os estágios iniciais do estoque, obtendo seu suporte. Se este for o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por um recuo temporário dos preços, e os investidores vão se preocupar com o lucro que acreditam ter perdido. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente.
Sua melhor aposta é entender que as ações altamente voláteis são melhor gerenciadas com um stop loss real, bem como uma ordem de venda limite ao seu preço-alvo. Deixe seu corretor on-line ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado.
The Bottom Line.
Apesar de alguns riscos estarem envolvidos no uso de trailing stops, é importante lembrar que, combinando-os com um stop loss, eles podem proteger o valor do seu portfólio. Isso é exatamente o que você quer - não tem como você quebrar seu lucro!