corretor de ami.
Use a ferramenta de exploração poderosa e ultrarrápida da AmiBroker para analisar o mercado em busca de oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; regras de saída para remover emoções da sua negociação. Use o Backtesting no nível do portfólio & amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
Troque visualmente os gráficos ou use a ferramenta de análise para gerar listas de pedidos ou fazer pedidos diretamente de seu código usando a interface de negociação automática. Seja qual for o seu estilo. A escolha é sua.
Atualize sua negociação para o próximo nível.
Gráficos poderosos, fáceis de usar e bonitos.
As médias de arrastar e soltar, bandas e indicadores em outros indicadores, modificam parâmetros em tempo real usando controles deslizantes e personalizam usando muitos estilos diferentes & amp; gradientes para torná-los bonitos.
O backtesting e otimização de portfólio mais rápido do mundo.
A incrível velocidade vem junto com recursos sofisticados como: dimensionamento de posição avançada, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, backtesters personalizados, suporte a várias moedas.
Automação e processamento em lote.
Não gaste seu tempo e energia em tarefas repetidas. Deixe o AmiBroker automatizar sua rotina usando o processador Batch recém-integrado. Não há mais cliques repetitivos chatos. Você pode executá-lo a partir do agendador do Windows para que o AmiBroker possa funcionar enquanto você dorme.
Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando Exploração.
A janela de análise é o lar de backtesting, otimização, teste de walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Ferramentas poderosas para o comerciante do sistema.
A janela de análise.
A janela de análise é o lar de todas as suas varreduras, explorações, backtests de portfólio, otimizações, testes de walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Selecione mercados para oportunidades.
A exploração é uma ferramenta de triagem / mineração de dados de múltiplos propósitos que produz uma saída tabular totalmente programável com um número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é executada em nível de portfólio como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definida pelo usuário.
Pontuação & amp; classificação.
Se múltiplos sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, o AmiBroker realizará a classificação barra por barra com base na pontuação de posição definida pelo usuário para encontrar uma negociação preferencial.
Encontre os valores ideais dos parâmetros.
Diga ao AmiBroker para experimentar milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar as melhores. Use a Otimização Inteligente de Inteligência Artificial (Particle Swarm e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
Teste de caminhada.
Não caia na armadilha do excesso. Valide a robustez do sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização dentro da amostra.
Simulação de Monte Carlo.
Prepare-se para condições difíceis de mercado. Verifique os piores cenários e a probabilidade de ruína. Tome conhecimento sobre as propriedades estatísticas do seu sistema de negociação.
Linguagem fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Rápido array e processamento de matriz.
No AmiBroker Formula Language (AFL) vetores e matrizes são tipos nativos, como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low elemento por elemento, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e são compilados para o código de máquina vetorizado. Não há necessidade de escrever loops. Isso possibilita executar suas fórmulas na mesma velocidade do código escrito em assembler. Os operadores e funções matriciais de alta velocidade fazem cálculos estatísticos muito fáceis.
Linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL precisarão de menos digitação e menos espaço que em outros idiomas, porque muitas tarefas típicas em AFL são apenas de uma única linha. Por exemplo, a parada dinâmica do Chandelier baseada em ATR é: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador integrado.
O depurador permite que você faça uma única etapa através de seu código e observe as variáveis em tempo de execução para entender melhor o que sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com realce de sintaxe, preenchimento automático, dicas de chamada de parâmetros, dobramento de código, recuo automático e relatório de erros em linha. Quando você encontra um erro, uma mensagem significativa é exibida em linha, para que você não force os olhos.
Menos digitação e resultados mais rápidos.
Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com trechos de código prontos para uso. Use dúzias de trechos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de múltiplos processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e todas as janelas de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de final de dia e swing. Fim do dia e tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotação em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim do dia e tempo real. Todos os intervalos Intraday Tick / Second / Minute, símbolos ilimitados na janela Quote em tempo real. Símbolos ilimitados em tempo e vendas. Estatísticas do MAE / MFE incluídas. Até 32 encadeamentos simultâneos por janela de análise. Inclui as versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro
Tudo o que o AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - cite o downloader de múltiplas fontes on-line com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de Código AFL - cria fórmulas AFL com simples frases em inglês. Ferramenta de aprendizado inestimável para novatos. (As licenças do AmiQuote e do AFL Code Wizard valem US $ 198 quando adquiridas separadamente, assim você economiza 8% na compra do pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512MB de RAM. Os usuários da Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
Empresa Quem Somos Termos de marca & amp; Condições Política de Privacidade E-mail Us & # x2709; Lista de recursos do Documentos O que há de novo Guia do usuário Fontes de dados Vídeos Suporte Suporte técnico & amp; Área de Conhecimento dos Membros de Vendas Base de Conhecimento do DevLog KB dos Outros Links do Yahoo do AmiBroker Links úteis.
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Plugin do sistema de negociação
Última atualização: 7 de agosto de 2015 Versão do jogo: 1.8.1.
Uma maneira fácil de usar, divertida, justa e incrível de conduzir negócios. Uma simples GUI de Inventário que ajuda os jogadores a visualizar quais itens eles querem negociar sem medo de serem enganados. Veja facilmente o que o outro jogador deseja negociar e concorde com um comércio simultâneo. Segundos pensamentos nos últimos segundos? Não tem problema, basta cancelar o trade na contagem regressiva "Second Thoughts". Ambos os jogadores envolvidos no trade receberão seus itens ao mesmo tempo sem problemas. Um grande trunfo para os Minecraft Servers!
Descrição.
Fique a 10 quadras de um jogador e solicite uma troca. Se o jogador aceitar, uma GUI de inventário será aberta. Coloque os itens que você deseja trocar em sua seção e peça para o outro jogador colocar os deles. Quando estiver pronto, clique na lã verde para indicar que você está pronto. Assim que os dois jogadores o fizerem, uma contagem regressiva de 5 segundos começará, onde nenhum jogador poderá alterar os itens negociados. Se você tiver dúvidas, cancele a negociação clicando na lã vermelha. Se você gostar da seleção de itens, deixe o inventário em paz até que a contagem regressiva termine. Ambos os jogadores receberão seus itens negociados ao mesmo tempo. Negociar nunca foi mais justo, seguro ou fácil.
/ Trade (PlayerName) - solicita uma negociação com o jogador designado.
Permissões.
* trading. admin - para / trade reload.
Instalação.
Para instalar o plugin no seu servidor.
Pare seu servidor.
Arraste e solte o plugin na sua pasta de plugins.
Comece seu servidor.
CountdownLength - Defina este número para o tempo em segundos a aguardar antes de concluir uma negociação.
Distância - Distância máxima de uma negociação (Defina como -1 para nenhuma distância. As negociações ainda não funcionarão em mundos diferentes).
TradeCurrency - Defina como 'true' ou 'false'. Se ativado (definido como 'true'), o plug-in procurará ativamente por um plug-in de economia usando o Vault. Se o plug-in de economia for encontrado, todos os recursos de economia do plug-in serão ativados se o TradeCurrencyAmount for maior que 0.
TradeCurrencyAmount - A quantidade de dinheiro incrementada para adicionar ou subtrair por negociações. Quando um jogador adiciona dinheiro ao negócio, o dinheiro adicionado é por esse valor.
TradeInCreative - Quando definido como false, a negociação no modo Criativo está desativada.
ShiftRightClick - Quando definido como true, as negociações podem ser iniciadas e aceitas mantendo o shift e clicando com o botão direito do mouse em um player.
Mensagens - Substitua as mensagens pelas suas.
Nomes de itens - Substitua o nome por seus próprios nomes personalizados (o inventário deve ter menos de 32 caracteres).
Item-Lores - Substitua as mensagens por suas próprias regras personalizadas. Adicione mais e mais linhas a ele para adicionar mais e mais mensagens ao lore.
Vídeo tutorial.
Planos futuros.
Adicione um arquivo de configuração para as contagens regressivas personalizadas "Second Thoughts" DONE!
Foi trazido à minha atenção que a demanda por este plugin é bastante alta. Sinceramente, sinto-me honrado por poder entrar num servidor e encontrar este plugin em todo o lado. A razão pela qual estou adicionando um botão de doação é para os proprietários de servidores que sentem a necessidade de doar como incentivo. Honestamente, um simples agradecimento é suficiente na maior parte do tempo. No entanto, eu tenho que equilibrar entre escola, trabalho, jogos e criação de plugins. As doações tendem a inclinar a balança. Portanto, há um botão muito legal no canto superior direito da página. Clique!
Mensagem do desenvolvedor.
Olá! Isto é david_rosales e eu trago-lhe outro plugin. Este é um role-playing must-have para todos os servidores. Acrescenta um divertido sistema de negociação. Espero que todos gostem tanto quanto eu gostei de fazer isso. Se você tiver algum problema com o plug-in, comente abaixo e tentarei corrigi-lo imediatamente. Alguma sugestão? Sugira-os! Meus planos para o futuro estão praticamente vazios, já que não vejo como posso melhorar este plugin com novos recursos. Além disso, estou pensando em adicionar uma seção "Servidores com este plug-in". Se você for usar este plugin em seu servidor, sinta-se à vontade para comentar com o nome e endereço IP do servidor e eu o adicionarei à lista. Obrigado por ler isto ..: D significa muito. Divirta-se com o plugin!
Data de Entrada: 6/2/2014 Mensagens: 0 Detalhes do Membro.
O que devo fazer se isso não gerar uma pasta no início do servidor?
Negociação 3.2 Small Fix.
Uma maneira fácil de usar, divertida, justa e incrível de conduzir negócios.
Uma maneira fácil de usar, divertida, justa e incrível de conduzir negócios. Uma simples GUI de Inventário que ajuda os jogadores a visualizar quais itens eles querem negociar sem medo de serem enganados. Veja facilmente o que o outro jogador deseja negociar e concorde com um comércio simultâneo. Segundos pensamentos nos últimos segundos? Não tem problema, basta cancelar o comércio no & quot; Segundo Pensamentos & quot; contagem regressiva. Ambos os jogadores envolvidos no trade receberão seus itens ao mesmo tempo sem problemas. Um grande trunfo para os Minecraft Servers!
Fique a 10 quadras de um jogador e solicite uma troca. Se o jogador aceitar, uma GUI de inventário será aberta. Coloque os itens que você deseja trocar em sua seção e peça para o outro jogador colocar os deles. Quando estiver pronto, clique na lã verde para indicar que você está pronto. Assim que os dois jogadores o fizerem, uma contagem regressiva de 5 segundos começará, onde nenhum jogador poderá alterar os itens negociados. Se você tiver dúvidas, cancele a negociação clicando na lã vermelha. Se você gostar da seleção de itens, deixe o inventário em paz até que a contagem regressiva termine. Ambos os jogadores receberão seus itens negociados ao mesmo tempo. Negociar nunca foi mais justo, seguro ou fácil.
* / Trade (PlayerName) - Solicita uma negociação com o jogador designado.
* / Trade Accept - Aceita a solicitação de troca atual.
* / Reclamação de Comércio - Recusa a solicitação de troca atual.
* / Trade Reload - Recarrega o arquivo config. yml de negociação.
Apenas duas permissões para todos os comandos de negociação.
Para instalar o plugin no seu servidor.
Pare o seu servidor Arraste e solte o plugin na sua pasta de plugins Inicie o seu servidor Divirta-se! Configuração.
erro - não - envolvido: '& b & b & gt; & 7 Você não está envolvido com negociações
error - trade - already - accepted: '& b b & gt; & gt; & 7O negócio já foi aceito '
error - Accept - different - trade: '& amp; bTrading & gt; & amp; 7O player & amp; b% accepter% & amp; 7está envolvido em um comércio diferente '
erro - solicitante - diferente - comércio: '& b & b & gt; & amp; 7Você está atualmente envolvido em um comércio diferente '
erro - distância: '& b & b & gt; & amp; 7Você deve estar a 10 quadras de um jogador para negociar '
error - world: '& b & b; & gt; & amp; 7Você deve estar no mesmo mundo que um jogador para negociar '
error - self: '& b & b & gt; & amp; 7Você não pode negociar com você mesmo '
erro - não - online: '& b & b & gt; & amp; 7O player & b% accepter% & amp; 7 não está on-line '
erro - criativo: '& b & b & gt; & amp; 7Você não pode negociar enquanto estiver em & amp; bCriativo & amp; 7mode '
erro - uso incorreto: '& b & b & gt; & 7 Utilização incorreta, uso correto: & amp; b / Trade (PlayerName) & 7, & b / Trade Accept & 7 ou & amp; b / Trade Decline '
trade - request - enviado: '& b & b & gt; Solicitação do & amp; 7Trade enviada ao player & b% accepter% '
trade - request - received: '& b b & gt; & gt; & amp; 7O player & amp; b% solicitador% & amp; 7 acabou de solicitar uma negociação com você. Você tem 15 segundos para aceitar '
trade - aceito: '& b & b & gt; & amp; 7Trade foi aceite '
trade - bem-sucedido: '& b b & gt; & gt; & 7Trade foi bem sucedido
trade - cancelado: '& b & b & gt; O & 7Trade foi cancelado
trade - cancelado - creative - reason: '& b & b & gt; & 7: Isso ocorreu porque um jogador estava no modo criativo.
negociadas - moeda: '& b & b & gt; & 7Você trocou & amp; b% currencyamount% & amp; 7como resultado da troca '
recebido - moeda: '& b & b & gt; & 7Você recebeu & amp; b% moeda% e 7 como resultado do negócio '
config - reloaded: '& b & b; & gt; & 7 O & bconfig. yml & 7file foi recarregado
inventário: '| Você | Outro |
declínio - comércio: '& amp; cClique para cancelar o comércio'
accept - trade: '& amp; aClique para o Ready Trade'
não - pronto: '& amp; 7 não pronto'
add - currency: '& amp; aAdicionar & f% currencyamount%'
remove - currency: '& amp; cRemover & f% currencyamount%'
total - moeda: '& amp; aCorrente do dinheiro a ser negociado: & amp; f% currencyamount%'
- '& amp; 7Clique neste bloco em qualquer'
- '& amp; 7time durante a negociação para cancelar'
- '& amp; 7Uma vez que ambos os comerciantes clicaram'
- '& amp; 7 este bloco, a contagem regressiva'
- '& amp; 7Adiciona o seu dinheiro ao comércio'
- '& amp; 7Remove seu dinheiro com o comércio'
CountdownLength - Defina este número para o tempo em segundos a aguardar antes de concluir uma negociação. Distância - Distância máxima de uma negociação (Defina como -1 para nenhuma distância. As negociações ainda não funcionarão em mundos diferentes). TradeCurrency - Defina como "& true" # 039; ou & # 039; falso & # 039 ;. Se ativado (definido como & # 039; true & # 039;), o plug-in procurará ativamente por um plug-in de economia usando o Vault. Se o plug-in de economia for encontrado, todos os recursos de economia do plug-in serão ativados se o TradeCurrencyAmount for maior que 0. TradeCurrencyAmount - A quantidade de incrementos de dinheiro para adicionar ou subtrair por negociações. Quando um jogador adiciona dinheiro ao negócio, o dinheiro adicionado é por esse valor. TradeInCreative - Quando definido como false, a negociação no modo Criativo está desativada. ShiftRightClick - Quando definido como true, as negociações podem ser iniciadas e aceitas mantendo o shift e clicando com o botão direito do mouse em um player. Mensagens - Substitua as mensagens pelas suas. Nomes de itens - Substitua o nome por seus próprios nomes personalizados (o inventário deve ter menos de 32 caracteres). Item-Lores - Substitua as mensagens por suas próprias regras personalizadas. Adicione mais e mais linhas a ele para adicionar mais e mais mensagens ao lore.
* Adicione um arquivo de configuração para os termos personalizados "Second Thoughts" contagens regressivas FEITO!
* Cancele o comércio em dano (Sugerido por daniel0964) FEITO!
* Opções de idioma configuráveis em uma configuração (sugerido pelo cPathz) DONE!
* Suporte de economia (sugerido por todos) FEITO!
* Distância configurável (sugerido por todos) FEITO!
* Configurable world ignore option (Sugerido por BiGUNMAN) DONE!
* Compatibilidade PvP Ignorada (Sugerida por Chris_GSPvP) DONE!
* Negociação VIP com mais slots (Sugerido por daniel0964)
* Negociações de jogador de log (sugerido por daniel0964)
* Mudar de Pronto para Não Pronto se os itens forem alterados (Sugerido por Jleeevinnn)
* Evitar que os jogadores negociem com jogadores desaparecidos (Sugerido por Stealth)
Foi trazido à minha atenção que a demanda por este plugin é bastante alta. Sinceramente, sinto-me honrado por poder entrar num servidor e encontrar este plugin em todo o lado. A razão pela qual estou adicionando um botão de doação é para os proprietários de servidores que sentem a necessidade de doar como incentivo. Honestamente, um simples agradecimento é suficiente na maior parte do tempo. No entanto, eu tenho que equilibrar entre escola, trabalho, jogos e criação de plugins. As doações tendem a inclinar a balança. Portanto, aqui está um botão brilhante muito legal. Clique!
Mensagem do desenvolvedor.
Olá! Isto é david_rosales e eu trago-lhe outro plugin. Este é um role-playing must-have para todos os servidores. Acrescenta um divertido sistema de negociação. Espero que todos gostem tanto quanto eu gostei de fazer isso. Se você tiver algum problema com o plug-in, comente abaixo e tentarei corrigi-lo imediatamente. Alguma sugestão? Sugira-os! Meus planos para o futuro estão praticamente vazios, já que não vejo como posso melhorar este plugin com novos recursos. Além disso, estou pensando em adicionar um & quot; Servidores com este plug-in & quot; seção assim. Se você for usar esse plug-in em seu servidor, sinta-se à vontade para comentar com o nome e o endereço IP do servidor e adicioná-lo à lista. Obrigado por ler isso ... isso significa muito. Divirta-se com o plugin!
Atualizações recentes.
Novos recursos e outras correções v2 7 de agosto de 2015 Novos recursos e outras correções 7 de agosto de 2015 A ATUALIZAÇÃO DA ECONOMIA com adição rápida 22 de maio de 2015.
Comentários recentes.
Os jogadores podem soltar os itens da GUI e usá-los.
Como uma fonte infinita de lã e barras de ferro.
Alguns itens aleatórios são colocados no GUI desaparecer e ninguém nunca vai vê-los novamente.
Eu tenho uma ideia de que é uma proibição & quot; ban & quot; para as pessoas, por isso, se uma pessoa é banida, não será capaz de realizar negócios.
As pessoas podem pegar os itens comerciais quando com um pequeno atraso.
Não é possível bloqueá-lo?
Eu uso-o em 1.8.3 e todo o amor agora muda a 1.11.2 e o quer lá!
Mysql Para Comércios Como Dizer Hora - Itens - Dinheiro Etc.
Eu realmente gostaria de uma maneira de colocar itens na lista negra que você pode negociar.
weeTrade - Plugin de negociação [1.8.x] 1.6.
Uma maneira muito fácil e segura de trocar itens entre os jogadores!
Por favor, deixe um comentário adequado & # 8203;
[Infelizmente não estou mais trabalhando na weeTrade. A fonte do plugin está disponível na seção de discussão. ]
Executando um servidor RPG? Executando um servidor de facção? Você está cansado de pessoas que se queixam de golpistas e você prefere ter todo o comércio feito com segurança? Então você veio para a página certa!
"WeeTrade" & # 039; é um plugin de negociação muito fácil de usar e seguro, que é feito para negociação de itens. Além da interface limpa e organizada, ele contém comandos muito fáceis e não precisa de nenhuma configuração de administrador.
- Comandos básicos, sem necessidade de wiki ou pesquisa difícil.
- Sistema de negociação seguro, onde ambos os jogadores precisam confirmar o negócio.
- Interface de troca dinâmica.
- Transferência imediata de itens.
- Capacidade de desativar a negociação em certos modos de jogo (configurável)
- Solicitar / Aceitar trades clicando com o botão direito + sneaking (pode ativar / desativar na configuração)
- Interface de inventário de comércio virtual que contém botões fáceis e óbvios.
- Sem recursos desnecessários - Simples e simples!
- Mensagens personalizáveis com suporte a código de cores!
- Imagine que você tem jogador & # 039; steve & # 039; e jogador & # 039; entalhe & # 039 ;. Notch quer negociar com steve, então ele envia um pedido usando o comando correto abaixo.
Steve quer negociar também, então ele aceita o pedido.
Heiken Ashi EA 2.0.
Consultor Especialista da Metatrader (MT4).
Você gosta do Heiken Ashi Smoothed Indicator? Este consultor especialista gratuito negocia isso para você e implementa configurações de negociação personalizáveis.
Fácil de usar e supervisionar Configurações de indicadores totalmente configuráveis SL, TP e TS personalizáveis As negociações podem ser fechadas em sinais opostos Obras para corretores ECN / não-ECN e símbolos de 2-3-4-5 dígitos Implementa um recurso de martingale Troca de filtro por sessões forex longo, curto ou ambos.
Aumente seus retornos de negociação de graça com o PZ Heiken Ashi EA, como centenas de usuários já fizeram!
Configurações e parâmetros de entrada.
Ao carregar o especialista em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
Heiken Ashi Smoothed Este grupo de parâmetros contém as configurações Heiken Ashi Smoothed. Configurações de negociação Ative ou desative configurações e rotas de negociação. Configurações de sessão Habilite ou desabilite a negociação para as sessões Assian, européia ou americana. Gerenciamento de posição Esse grupo de configurações se aplica a decisões de negociação e gerenciamento de comércio. Você pode selecionar direção de negociação, break-even em pips, trailing-stop em pips, trailing-step em pips, stop-loss em pip e take-profit em pips. Gerenciamento de dinheiro Neste bloco de configurações, você pode definir o lote para o primeiro negócio ou permitir que o EA o calcule sozinho. Também implementa um comportamento de martingale. É recomendável inserir um tamanho de lote manual. Configurações EA Você pode selecionar o número mágico para as negociações, comentário personalizado e valor de pip manual, se você precisar substituir o um padrão. Não os altere a menos que você saiba o que está fazendo.
Screenshots.
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Swing Trading.
O primeiro indicador projetado para detectar oscilações de linha de base na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão.
Tartaruga Trading EA.
Uma implementação automatizada do sistema de negociação original de Richard Dennis e Bill Eckhart, conhecido como o Turtle Trader.
Um conselheiro especialista em acompanhamento de tendência de reversão simples que ajuda você a navegar nos mercados como os fundos de hedge.
Negociação de Tartaruga.
Um indicador de implementação do sistema de negociação original de Richard Dennis e Bill Eckhart, conhecido como o Turtle Trader.
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Cansado de traçar linhas de tendência? Este indicador aplica uma abordagem mecânica à construção de linhas de tendência.
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Consultor especialista flexível que negocia de acordo com o indicador Ichimoku Kinko Kyo e oferece múltiplas condições de entrada.
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Nossa missão é criar ferramentas de negociação únicas e de alta qualidade para a plataforma Metatrader. Se você gosta de nossos indicadores livres e EAs, por favor considere a compra de um produto para apoiar o nosso trabalho.
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Plugin do sistema de negociação
NOTA: Este é um tópico bastante avançado. Por favor, leia os tutoriais anteriores da AFL primeiro.
A ideia por trás de uma otimização é simples. Primeiro você tem que ter um sistema de negociação, isso pode ser um cruzamento de média móvel simples, por exemplo. Em quase todos os sistemas existem alguns parâmetros (como o período médio) que decidem como o sistema se comporta (isto é, é bem adequado para longo prazo ou curto prazo, como é que reage a estoques altamente voláteis, etc). A otimização é o processo de encontrar valores ótimos desses parâmetros (dando o maior lucro do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). O AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos de uma só vez.
Para otimizar seu sistema, você precisa definir de um a dez parâmetros para ser otimizado. Você decide qual é o valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em quais incrementos esse valor deve ser atualizado. O AmiBroker então realiza vários testes de retorno do sistema usando TODAS as combinações possíveis de valores de parâmetros. Quando este processo é concluído, o AmiBroker exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido. Você é capaz de ver os valores dos parâmetros de otimização que dão o melhor resultado.
Escrevendo a fórmula AFL.
A otimização no back tester é suportada por meio de uma nova função chamada otimizar. A sintaxe desta função é a seguinte:
variável - é uma variável AFL normal que é atribuída ao valor retornado pela função otimizar.
Com os modos normais de backtesting, scanning, exploration e comentary, a função otimizar retorna o valor padrão, então a chamada de função acima é equivalente a: variable = default;
No modo de otimização, a função otimizar retorna valores sucessivos de min a max (inclusive) com stepping stepping.
& quot; Descrição & quot; é uma string usada para identificar a variável de otimização e é exibida como um nome de coluna na lista de resultados da otimização.
default é um valor padrão que otimiza os retornos de função nos modos de exploração, indicador, comentário, varredura e teste de retorno normal.
min é um valor mínimo da variável que está sendo otimizada.
max é um valor máximo da variável que está sendo otimizada.
step é um intervalo usado para aumentar o valor de min para max.
O AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função (portanto, até 64 variáveis de otimização), observe que, se você estiver usando otimização exaustiva, é uma boa ideia limitar o número de variáveis de otimização a apenas algumas. Cada chamada para otimizar os loops de otimização de geração (max - min) / etapa e várias chamadas para otimizar multiplicam o número de execuções necessárias. Por exemplo, a otimização de dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 * 10 = 100 loops de otimização. Chamar função de otimização somente UMA vez por variável no início de sua fórmula, pois cada chamada gera um novo ciclo de otimização A otimização de múltiplos símbolos é totalmente suportada pelo AmiBroker O espaço de pesquisa máximo é de 2 64 (1019 = 10.000.000.000.000.000.000) de combinações.
1. Otimização de variável única:
sigavg = Optimize ("Signal average", 9, 2, 20, 1);
Sell = Cross (Sinal (12, 26, sigavg), MACD (12, 26));
2. Otimização de duas variáveis (adequada para gráficos 3D)
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Optimize ("level", 2, 2, 150, 4);
Venda = Cruz (Nível, CCI (por));
3. Múltipla (3) otimização de variáveis:
mfast = Optimize ("MACD Fast", 12, 8, 16, 1);
mslow = Optimize ("MACD Slow", 26, 17, 30, 1);
sigavg = Optimize ("Signal average", 9, 2, 20, 1);
Compra = Cruzada (MACD (mfast, mslow), Sinal (mfast, mslow, sigavg));
Venda = Cruz (Sinal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow));
Depois de inserir a fórmula, basta clicar no botão Otimizar em & quot; Análise automática & quot; janela. O AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis de otimização e reportará os resultados na lista. Após a otimização ser feita, a lista de resultados é apresentada classificada pelo lucro líquido%. Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados, é fácil obter os valores ideais de parâmetros para o menor rebaixamento, menor número de negócios, maior fator de lucro, menor exposição de mercado e maior retorno anual ajustado. As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis de otimização para determinado teste.
Quando você decide qual combinação de parâmetros atende às suas necessidades, o melhor que você precisa fazer é substituir os valores padrão em otimizar as chamadas de função com os valores ideais. No estágio atual, você precisa digitá-las manualmente na janela de edição de fórmulas (o segundo parâmetro de otimização da chamada de função).
Exibindo gráficos de otimização animados em 3D.
Para exibir o gráfico de otimização 3D, você precisa executar a otimização de duas variáveis primeiro. A otimização de duas variáveis precisa de uma fórmula que tenha duas chamadas de função Optimize (). Uma fórmula de otimização de duas variáveis de exemplo é semelhante a esta:
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Optimize ("level", 2, 2, 150, 4);
Venda = Cruz (Nível, CCI (por));
Depois de inserir a fórmula, você precisa clicar em & quot; Otimizar & quot; botão.
Quando a otimização estiver concluída, clique na seta suspensa no botão Otimizar e escolha Exibir gráfico de otimização 3D. Em poucos segundos, um gráfico de superfície tridimensional colorido aparecerá em uma janela do visualizador de gráficos 3D. Um exemplo de gráfico 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo.
Por padrão, os gráficos 3D exibem valores de lucro líquido em relação às variáveis de otimização. Você pode, no entanto, traçar um gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização. Basta clicar no cabeçalho da coluna para classificá-lo (a seta azul aparecerá indicando que os resultados da otimização são classificados pela coluna selecionada) e, em seguida, escolha Visualizar gráfico de otimização 3D novamente.
Visualizando como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho da negociação, você pode decidir mais facilmente quais valores de parâmetro produzem & quot; fragile & quot; e que produzem? robusto? performance do sistema. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram alterações graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Gráficos de otimização 3D são ótimas ferramentas para evitar ajustes de curva. O ajuste de curva (ou otimização excessiva) ocorre quando o sistema é mais complexo do que precisa ser, e toda essa complexidade estava focada em condições de mercado que podem nunca mais acontecer. Mudanças radicais (ou picos) nos gráficos de otimização 3D mostram áreas claramente super otimizadas. Você deve escolher a região do parâmetro que produz um platô amplo e amplo no gráfico 3D para sua negociação na vida real. Conjuntos de parâmetros que produzem picos de lucro não funcionarão de forma confiável na negociação real.
Controles do visualizador de gráficos 3D.
O visualizador de gráficos 3D da AmiBroker oferece total capacidade de visualização com rotação e animação completas de gráficos. Agora você pode ver os resultados do sistema de todas as perspectivas imagináveis. Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, a barra de ferramentas e os atalhos de teclado, o que for mais fácil para você. Abaixo você encontrará a lista.
- para girar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova nas direções X / Y.
- Zoom-in, zoom-out - mantenha pressionado o botão DIREITO do mouse e mova-se nas direções X / Y.
- para mover (traduzir) - segure o botão esquerdo do mouse e a tecla CTRL e mova nas direções X / Y.
- para animar - segure o botão esquerdo do mouse, arraste rapidamente e solte o botão enquanto arrasta.
ESPAÇO - animar (rotação automática)
Tecla de seta esquerda - girar vert. esquerda.
DIREITA seta - girar vert. certo.
Seta para cima - girar horiz. acima.
Seta para baixo - girar horiz. baixa.
NUMPAD + (PLUS) - Próximo (zoom in)
NUMPAD - (MENOS) - Longe (afastar)
NUMPAD 4 - mover para a esquerda.
NUMPAD 6 - mover para a direita.
NUMPAD 8 - suba.
NUMPAD 2 - descer.
PAGE UP - nível de água para cima.
PÁGINA PARA BAIXO - nível de água para baixo.
Otimização inteligente (não exaustiva).
O AmiBroker agora oferece otimização inteligente (não exaustiva), além de uma pesquisa exaustiva e regular. A pesquisa não exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de determinado sistema comercial for simplesmente grande demais para ser viável para uma pesquisa exaustiva.
A busca exaustiva é perfeitamente adequada, desde que seja razoável usá-la. Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada um variando de 1 a 100 (passo 1).
Isso é 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva. Agora com 3 parâmetros você tem 1 milhão de combinações - ainda é bom para uma busca exaustiva (mas pode ser longa). Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros (1..100) você tem 10 bilhões de combinações. Nesse caso, seria muito demorado verificar todos eles, e essa é a área em que métodos de pesquisa inteligente não exaustivos podem resolver o problema que não é solucionável em tempo razoável usando uma pesquisa exaustiva.
Aqui é absolutamente a instrução SIMPLESM como usar o novo otimizador não exaustivo (neste caso, CMA-ES).
1. Abra sua fórmula no editor de fórmulas.
2. Adicione esta linha única no topo da sua fórmula:
OptimizerSetEngine (& quot; cmae & quot;); // você também pode usar & quot; spso & quot; ou? trib? Aqui.
3. (Opcional) Selecione seu destino de otimização em Análise automática, Configurações, & quot; Walk-Forward & quot; guia, campo de destino de otimização. Se você pular essa etapa, ela será otimizada para CAR / MDD (retorno anual composto dividido pelo rebaixamento máximo de%).
Agora, se você executar a otimização usando essa fórmula, ela usará o novo otimizador evolutivo (não exaustivo) do CMA-ES.
Como funciona ?
A otimização é o processo de encontrar o mínimo (ou máximo) da função dada. Qualquer sistema de negociação pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos. As entradas são parâmetros e dados de cotação, a saída é seu destino de otimização.
(diga CAR / MDD). E você está procurando pelo máximo de determinada função.
Alguns algoritmos de otimização inteligente são baseados na natureza (comportamento animal) - algoritmo PSO ou processo biológico - Algoritmos genéticos,
e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados por humanos - CMA-ES.
Esses algoritmos são usados em muitas áreas diferentes, incluindo finanças. Digite & quot; PSO finance & quot; ou & quot; CMA-ES finance & quot; no Google e você encontrará muitas informações.
Os métodos não exaustivos (ou "inteligentes") encontrarão o melhor local ou global. O objetivo é, obviamente, encontrar um global, mas se houver um único pico acentuado.
Em combinações de parâmetros zillions, métodos não exaustivos podem falhar em encontrar este pico único, mas tomando-o sob a perspectiva do profissional, encontrar um único pico acentuado é inútil para negociação porque esse resultado seria instável (muito frágil) e não replicável em negociação real. No processo de otimização, procuramos por regiões de planalto com parâmetros estáveis e essa é a área onde os métodos inteligentes brilham.
Quanto ao algoritmo usado pela pesquisa não exaustiva, parece o seguinte:
a) o otimizador gera uma população inicial de conjuntos de parâmetros (geralmente aleatórios).
b) backtest é realizado pela AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população.
c) os resultados dos backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo.
e nova população é gerada com base na evolução dos resultados,
d) se o novo melhor for encontrado - salve-o e vá para a etapa b) até que os critérios de parada sejam atendidos.
Exemplos de critérios de parada podem incluir:
a) atingindo as iterações máximas especificadas.
b) pare se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas X gerações for zero.
c) pare de adicionar o vetor de desvio padrão 0,1 em qualquer direção do eixo principal, sem alterar o valor do objetivo.
Para usar qualquer otimizador inteligente (não exaustivo) no AmiBroker, é necessário especificar o mecanismo otimizador que você deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine.
A função seleciona o mecanismo de otimização externo definido pelo nome. O AmiBroker atualmente é fornecido com 3 mecanismos: Standard Particle Swarm Optimizer ("spso"), Tribes ("trib") e CMA-ES ("cmae") - os nomes entre chaves devem ser usados em chamadas OptimizerSetEngine.
Além de selecionar o mecanismo otimizador, você pode definir alguns dos seus parâmetros internos. Para isso, use a função OptimizerSetOption.
Função OptimizerSetOption (& quot; nome & quot ;, valor).
A função define parâmetros adicionais para o mecanismo de otimização externo. Os parâmetros são dependentes do mecanismo.
Todos os três otimizadores fornecidos com o AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) suportam dois parâmetros: "Execuções" (número de execuções) e & quot; MaxEval & quot; (avaliações máximas (testes) por execução única). O comportamento de cada parâmetro é dependente do mecanismo, portanto, os mesmos valores podem e geralmente produzirão resultados diferentes com diferentes mecanismos usados.
A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte. Avaliação (ou teste) é backtest único (ou avaliação do valor da função objetivo).
RUN é uma execução completa do algoritmo (encontrar valor ótimo) - geralmente envolvendo muitos testes (avaliações).
Cada execução simplesmente restaura todo o processo de otimização desde o novo começo (nova população aleatória inicial).
Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais max / min (se não encontrar um global). Então, o parâmetro Runs define o número de execuções subseqüentes do algoritmo. MaxEval é o número máximo de avaliações (bactests) em uma única execução.
Se o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar o máximo global, é mais provável que 5x1000 encontrem o máximo global.
porque há menos chances de ficar preso no máximo local, pois as execuções subsequentes começarão a partir de uma população aleatória inicial diferente.
A escolha de valores de parâmetros pode ser complicada. Depende do problema em teste, sua complexidade, etc, etc.
Qualquer método não-exaustivo estocástico não oferece garantia de encontrar max / min global, independentemente do número de testes, se for menor.
exaustivo. A resposta mais fácil é: especificar um número tão grande de testes quanto for razoável para você em termos de tempo necessário para concluir.
Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com adição de nova dimensão. Isso pode levar a um número superestimado.
de testes necessários, mas é bastante seguro. Os motores expedidos são projetados para serem simples de usar, portanto, "razoáveis" valores padrão / automáticos são usados para que a otimização possa ser executada sem especificar nada (aceitando padrões).
É importante entender que todos os métodos de otimização inteligentes funcionam melhor em espaços de parâmetros contínuos e funções objetivas relativamente suaves. Se o espaço de parâmetros é discreto, os algoritmos evolutivos podem ter dificuldade em encontrar um valor ótimo. Isto é especialmente verdadeiro para os parâmetros binários (on / off) - eles não são adequados para qualquer método de busca que usa gradiente de mudança de função objetiva (como a maioria dos métodos inteligentes faz). Se o seu sistema de negociação contiver muitos parâmetros binários, você não deve usar o otimizador inteligente diretamente sobre eles. Em vez disso, tente otimizar apenas os parâmetros contínuos usando o otimizador inteligente e alterne os parâmetros binários manualmente ou via script externo.
SPSO - Otimizador Padrão de Enxame de Partículas.
O Otimizador de Enxame de Partículas Padrão é baseado no código SPSO2007, que deve produzir bons resultados, desde que os parâmetros corretos (por exemplo, Execuções, MaxEval) sejam fornecidos para um problema específico.
Escolher opções corretas para o otimizador PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente de caso para caso.
O SPSO. dll vem com códigos-fonte completos dentro do & quot; ADK & quot; subpasta.
(achando o valor ótimo em 1000 testes dentro do espaço de busca de 10000 combinações)
Compra = Cruz (MACD (fa, sl), 0);
Venda = Cruz (0, MACD (fa, sl));
TRIBOS - Otimizador de enxame de partículas sem parâmetros adaptativos.
Tribes é uma versão adaptável, sem parâmetros, do otimizador não exaustivo de otimização de partículas (PSO, particle swarm optimization). Para um fundo científico, veja:
Em teoria, ele deve ter um desempenho melhor do que o PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e a estratégia do algoritmo para o problema a ser resolvido.
A prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO.
O plugin Tribes. DLL implementa & quot; Tribos-D & quot; (isto é, sem dimensão) variante. Com base em clerc. maurice. free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip por Maurice Clerc. Códigos-fonte originais usados com permissão do autor.
Tribes. DLL vem com código-fonte completo (dentro da pasta "ADK")
& quot; MaxEval & quot; - número máximo de avaliações (backtests) por execução (padrão = 1000).
O padrão 1000 é bom para 2 ou no máximo 3 dimensões.
& quot; Executa & quot; - número de execuções (reinicializações). (padrão = 5)
Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.
Por padrão, o número de execuções (ou reinicializações) é definido como 5.
Para usar o otimizador Tribes, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
OptimizerSetOption (& quot; MaxEval & quot ;, 5000); // 5000 avaliações no máximo
CMA-ES - Otimizador de Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy.
O CMA-ES (Estratégia Evolutiva de Adaptação de Matriz de Covariância) é um otimizador avançado não exaustivo.
Para um fundo científico, veja:
De acordo com benchmarks científicos, superam outras nove estratégias evolutivas mais populares (como PSO, Genetic e Differential evolution).
O plugin CMAE. DLL implementa & quot; Global & quot; variante da pesquisa com várias reinicializações com o aumento do tamanho da população.
CMAE. DLL vem com código fonte completo (dentro da pasta "ADK")
Por padrão, o número de execuções (ou reinicializações) é definido como 5.
É aconselhável deixar o número padrão de reinicializações.
Você pode alterá-lo usando OptimizerSetOption (chamada "Runs", N), onde N deve estar no intervalo 1..10.
Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora seja possível.
Observe que cada execução usa DUAS VEZES o tamanho da população da execução anterior, de modo que ela cresce exponencialmente.
Portanto, com 10 execuções, você acaba com a população 2 ^ 10 maior (1024 vezes) do que a primeira execução.
Existe outro parâmetro & quot; MaxEval & quot ;. O valor padrão é ZERO, o que significa que o plugin calculará automaticamente o MaxEval necessário. É aconselhável NÃO definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem.
O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido para o ponto de solução, por isso, muitas vezes encontra soluções mais rápidas do que outras estratégias.
É normal que o plugin pule algumas etapas de avaliação, se detectar que a solução foi encontrada, portanto você não deve se surpreender que a barra de progresso da otimização possa se mover muito rapidamente em alguns pontos. O plug-in também tem capacidade de aumentar o número de etapas sobre o valor inicialmente estimado, se necessário, para encontrar a solução. Devido à sua natureza adaptativa, o "tempo estimado restante" e / ou "número de etapas" exibido pelo diálogo de progresso é apenas "melhor palpite no momento" e pode variar durante o curso de otimização.
Para usar o otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
Isso executará a otimização com configurações padrão, o que é bom para a maioria dos casos.
Deve notar-se, como é o caso com muitos algoritmos de pesquisa de espaço contínuo, que o decréscimo do "passo" O parâmetro em chamadas do funciton Optimize () não afeta significativamente os tempos de otimização. A única coisa que importa é o problema "dimensão", isto é, o número de parâmetros diferentes (número de chamadas de função de otimização). O número de & quot; etapas & quot; Por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, portanto, use a melhor resolução que você deseja. Em teoria, o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 * (N + 3) * (N + 3) backtests onde "N" é a dimensão. Na prática, converge muito mais rápido. Por exemplo, a solução em 3 (N = 3) espaço de parâmetro dimensional (digamos 100 * 100 * 100 = 1 milhão de etapas exaustivas) pode ser encontrada em apenas 500-900 passos CMA-ES.
Otimização individual multi-threaded.
A partir do AmiBroker 5.70, além do multithreading de vários símbolos, você pode executar a otimização de símbolo único multithread. Para acessar essa funcionalidade, clique na seta suspensa ao lado de & quot; Otimizar & quot; botão na janela Nova Análise e selecione & quot; Individual Optimize & quot ;.
& quot; Otimização individual & quot; usará todos os núcleos de processador disponíveis para realizar a otimização de um único símbolo, tornando-o muito mais rápido que a otimização regular.
1. O backtester personalizado NÃO é suportado (ainda)
2. Os mecanismos de otimização inteligentes NÃO são suportados - somente a otimização EXAUSTORA funciona.
Eventualmente podemos nos livrar da limitação (1) - quando o AmiBroker é alterado, então o backtester personalizado não usa mais OLE. Mas (2) provavelmente está aqui para ficar por muito tempo.
NOTA: Este é um tópico bastante avançado. Por favor, leia os tutoriais anteriores da AFL primeiro.
A ideia por trás de uma otimização é simples. Primeiro você tem que ter um sistema de negociação, isso pode ser um cruzamento de média móvel simples, por exemplo. Em quase todos os sistemas existem alguns parâmetros (como o período médio) que decidem como o sistema se comporta (isto é, é bem adequado para longo prazo ou curto prazo, como é que reage a estoques altamente voláteis, etc). A otimização é o processo de encontrar valores ótimos desses parâmetros (dando o maior lucro do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). O AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos de uma só vez.
Para otimizar seu sistema, você precisa definir de um a dez parâmetros para ser otimizado. Você decide qual é o valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em quais incrementos esse valor deve ser atualizado. O AmiBroker então realiza vários testes de retorno do sistema usando TODAS as combinações possíveis de valores de parâmetros. Quando este processo é concluído, o AmiBroker exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido. Você é capaz de ver os valores dos parâmetros de otimização que dão o melhor resultado.
Escrevendo a fórmula AFL.
A otimização no back tester é suportada por meio de uma nova função chamada otimizar. A sintaxe desta função é a seguinte:
variável - é uma variável AFL normal que é atribuída ao valor retornado pela função otimizar.
Com os modos normais de backtesting, scanning, exploration e comentary, a função otimizar retorna o valor padrão, então a chamada de função acima é equivalente a: variable = default;
No modo de otimização, a função otimizar retorna valores sucessivos de min a max (inclusive) com stepping stepping.
& quot; Descrição & quot; é uma string usada para identificar a variável de otimização e é exibida como um nome de coluna na lista de resultados da otimização.
default é um valor padrão que otimiza os retornos de função nos modos de exploração, indicador, comentário, varredura e teste de retorno normal.
min é um valor mínimo da variável que está sendo otimizada.
max é um valor máximo da variável que está sendo otimizada.
step é um intervalo usado para aumentar o valor de min para max.
O AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função (portanto, até 64 variáveis de otimização), observe que, se você estiver usando otimização exaustiva, é uma boa ideia limitar o número de variáveis de otimização a apenas algumas. Cada chamada para otimizar os loops de otimização de geração (max - min) / etapa e várias chamadas para otimizar multiplicam o número de execuções necessárias. Por exemplo, a otimização de dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 * 10 = 100 loops de otimização. Chamar função de otimização somente UMA vez por variável no início de sua fórmula, pois cada chamada gera um novo ciclo de otimização A otimização de múltiplos símbolos é totalmente suportada pelo AmiBroker O espaço de pesquisa máximo é de 2 64 (1019 = 10.000.000.000.000.000.000) de combinações.
1. Otimização de variável única:
sigavg = Optimize ("Signal average", 9, 2, 20, 1);
Sell = Cross (Sinal (12, 26, sigavg), MACD (12, 26));
2. Otimização de duas variáveis (adequada para gráficos 3D)
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Optimize ("level", 2, 2, 150, 4);
Venda = Cruz (Nível, CCI (por));
3. Múltipla (3) otimização de variáveis:
mfast = Optimize ("MACD Fast", 12, 8, 16, 1);
mslow = Optimize ("MACD Slow", 26, 17, 30, 1);
sigavg = Optimize ("Signal average", 9, 2, 20, 1);
Compra = Cruzada (MACD (mfast, mslow), Sinal (mfast, mslow, sigavg));
Venda = Cruz (Sinal (mfast, mslow, sigavg), MACD (mfast, mslow));
Depois de inserir a fórmula, basta clicar no botão Otimizar em & quot; Análise automática & quot; janela. O AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis de otimização e reportará os resultados na lista. Após a otimização ser feita, a lista de resultados é apresentada classificada pelo lucro líquido%. Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados, é fácil obter os valores ideais de parâmetros para o menor rebaixamento, menor número de negócios, maior fator de lucro, menor exposição de mercado e maior retorno anual ajustado. As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis de otimização para determinado teste.
Quando você decide qual combinação de parâmetros atende às suas necessidades, o melhor que você precisa fazer é substituir os valores padrão em otimizar as chamadas de função com os valores ideais. No estágio atual, você precisa digitá-las manualmente na janela de edição de fórmulas (o segundo parâmetro de otimização da chamada de função).
Exibindo gráficos de otimização animados em 3D.
Para exibir o gráfico de otimização 3D, você precisa executar a otimização de duas variáveis primeiro. A otimização de duas variáveis precisa de uma fórmula que tenha duas chamadas de função Optimize (). Uma fórmula de otimização de duas variáveis de exemplo é semelhante a esta:
per = Optimize ("per", 2, 5, 50, 1);
Nível = Optimize ("level", 2, 2, 150, 4);
Venda = Cruz (Nível, CCI (por));
Depois de inserir a fórmula, você precisa clicar em & quot; Otimizar & quot; botão.
Quando a otimização estiver concluída, clique na seta suspensa no botão Otimizar e escolha Exibir gráfico de otimização 3D. Em poucos segundos, um gráfico de superfície tridimensional colorido aparecerá em uma janela do visualizador de gráficos 3D. Um exemplo de gráfico 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo.
Por padrão, os gráficos 3D exibem valores de lucro líquido em relação às variáveis de otimização. Você pode, no entanto, traçar um gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização. Basta clicar no cabeçalho da coluna para classificá-lo (a seta azul aparecerá indicando que os resultados da otimização são classificados pela coluna selecionada) e, em seguida, escolha Visualizar gráfico de otimização 3D novamente.
Visualizando como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho da negociação, você pode decidir mais facilmente quais valores de parâmetro produzem & quot; fragile & quot; e que produzem? robusto? performance do sistema. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram alterações graduais em vez de abruptas no gráfico de superfície. Gráficos de otimização 3D são ótimas ferramentas para evitar ajustes de curva. O ajuste de curva (ou otimização excessiva) ocorre quando o sistema é mais complexo do que precisa ser, e toda essa complexidade estava focada em condições de mercado que podem nunca mais acontecer. Mudanças radicais (ou picos) nos gráficos de otimização 3D mostram áreas claramente super otimizadas. Você deve escolher a região do parâmetro que produz um platô amplo e amplo no gráfico 3D para sua negociação na vida real. Conjuntos de parâmetros que produzem picos de lucro não funcionarão de forma confiável na negociação real.
Controles do visualizador de gráficos 3D.
O visualizador de gráficos 3D da AmiBroker oferece total capacidade de visualização com rotação e animação completas de gráficos. Agora você pode ver os resultados do sistema de todas as perspectivas imagináveis. Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, a barra de ferramentas e os atalhos de teclado, o que for mais fácil para você. Abaixo você encontrará a lista.
- para girar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova nas direções X / Y.
- Zoom-in, zoom-out - mantenha pressionado o botão DIREITO do mouse e mova-se nas direções X / Y.
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DIREITA seta - girar vert. certo.
Seta para cima - girar horiz. acima.
Seta para baixo - girar horiz. baixa.
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NUMPAD 4 - mover para a esquerda.
NUMPAD 6 - mover para a direita.
NUMPAD 8 - suba.
NUMPAD 2 - descer.
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Otimização inteligente (não exaustiva).
O AmiBroker agora oferece otimização inteligente (não exaustiva), além de uma pesquisa exaustiva e regular. A pesquisa não exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de determinado sistema comercial for simplesmente grande demais para ser viável para uma pesquisa exaustiva.
A busca exaustiva é perfeitamente adequada, desde que seja razoável usá-la. Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada um variando de 1 a 100 (passo 1).
Isso é 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva. Agora com 3 parâmetros você tem 1 milhão de combinações - ainda é bom para uma busca exaustiva (mas pode ser longa). Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros (1..100) você tem 10 bilhões de combinações. Nesse caso, seria muito demorado verificar todos eles, e essa é a área em que métodos de pesquisa inteligente não exaustivos podem resolver o problema que não é solucionável em tempo razoável usando uma pesquisa exaustiva.
Aqui é absolutamente a instrução SIMPLESM como usar o novo otimizador não exaustivo (neste caso, CMA-ES).
1. Abra sua fórmula no editor de fórmulas.
2. Adicione esta linha única no topo da sua fórmula:
OptimizerSetEngine (& quot; cmae & quot;); // você também pode usar & quot; spso & quot; ou? trib? Aqui.
3. (Opcional) Selecione seu destino de otimização em Análise automática, Configurações, & quot; Walk-Forward & quot; guia, campo de destino de otimização. Se você pular essa etapa, ela será otimizada para CAR / MDD (retorno anual composto dividido pelo rebaixamento máximo de%).
Agora, se você executar a otimização usando essa fórmula, ela usará o novo otimizador evolutivo (não exaustivo) do CMA-ES.
Como funciona ?
A otimização é o processo de encontrar o mínimo (ou máximo) da função dada. Qualquer sistema de negociação pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos. As entradas são parâmetros e dados de cotação, a saída é seu destino de otimização.
(diga CAR / MDD). E você está procurando pelo máximo de determinada função.
Alguns algoritmos de otimização inteligente são baseados na natureza (comportamento animal) - algoritmo PSO ou processo biológico - Algoritmos genéticos,
e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados por humanos - CMA-ES.
Esses algoritmos são usados em muitas áreas diferentes, incluindo finanças. Digite & quot; PSO finance & quot; ou & quot; CMA-ES finance & quot; no Google e você encontrará muitas informações.
Os métodos não exaustivos (ou "inteligentes") encontrarão o melhor local ou global. O objetivo é, obviamente, encontrar um global, mas se houver um único pico acentuado.
Em combinações de parâmetros zillions, métodos não exaustivos podem falhar em encontrar este pico único, mas tomando-o sob a perspectiva do profissional, encontrar um único pico acentuado é inútil para negociação porque esse resultado seria instável (muito frágil) e não replicável em negociação real. No processo de otimização, procuramos por regiões de planalto com parâmetros estáveis e essa é a área onde os métodos inteligentes brilham.
Quanto ao algoritmo usado pela pesquisa não exaustiva, parece o seguinte:
a) o otimizador gera uma população inicial de conjuntos de parâmetros (geralmente aleatórios).
b) backtest é realizado pela AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população.
c) os resultados dos backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo.
e nova população é gerada com base na evolução dos resultados,
d) se o novo melhor for encontrado - salve-o e vá para a etapa b) até que os critérios de parada sejam atendidos.
Exemplos de critérios de parada podem incluir:
a) atingindo as iterações máximas especificadas.
b) pare se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas X gerações for zero.
c) pare de adicionar o vetor de desvio padrão 0,1 em qualquer direção do eixo principal, sem alterar o valor do objetivo.
Para usar qualquer otimizador inteligente (não exaustivo) no AmiBroker, é necessário especificar o mecanismo otimizador que você deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine.
A função seleciona o mecanismo de otimização externo definido pelo nome. O AmiBroker atualmente é fornecido com 3 mecanismos: Standard Particle Swarm Optimizer ("spso"), Tribes ("trib") e CMA-ES ("cmae") - os nomes entre chaves devem ser usados em chamadas OptimizerSetEngine.
Além de selecionar o mecanismo otimizador, você pode definir alguns dos seus parâmetros internos. Para isso, use a função OptimizerSetOption.
Função OptimizerSetOption (& quot; nome & quot ;, valor).
A função define parâmetros adicionais para o mecanismo de otimização externo. Os parâmetros são dependentes do mecanismo.
Todos os três otimizadores fornecidos com o AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) suportam dois parâmetros: "Execuções" (número de execuções) e & quot; MaxEval & quot; (avaliações máximas (testes) por execução única). O comportamento de cada parâmetro é dependente do mecanismo, portanto, os mesmos valores podem e geralmente produzirão resultados diferentes com diferentes mecanismos usados.
A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte. Avaliação (ou teste) é backtest único (ou avaliação do valor da função objetivo).
RUN é uma execução completa do algoritmo (encontrar valor ótimo) - geralmente envolvendo muitos testes (avaliações).
Cada execução simplesmente restaura todo o processo de otimização desde o novo começo (nova população aleatória inicial).
Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais max / min (se não encontrar um global). Então, o parâmetro Runs define o número de execuções subseqüentes do algoritmo. MaxEval é o número máximo de avaliações (bactests) em uma única execução.
Se o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar o máximo global, é mais provável que 5x1000 encontrem o máximo global.
porque há menos chances de ficar preso no máximo local, pois as execuções subsequentes começarão a partir de uma população aleatória inicial diferente.
A escolha de valores de parâmetros pode ser complicada. Depende do problema em teste, sua complexidade, etc, etc.
Qualquer método não-exaustivo estocástico não oferece garantia de encontrar max / min global, independentemente do número de testes, se for menor.
exaustivo. A resposta mais fácil é: especificar um número tão grande de testes quanto for razoável para você em termos de tempo necessário para concluir.
Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com adição de nova dimensão. Isso pode levar a um número superestimado.
de testes necessários, mas é bastante seguro. Os motores expedidos são projetados para serem simples de usar, portanto, "razoáveis" valores padrão / automáticos são usados para que a otimização possa ser executada sem especificar nada (aceitando padrões).
É importante entender que todos os métodos de otimização inteligentes funcionam melhor em espaços de parâmetros contínuos e funções objetivas relativamente suaves. Se o espaço de parâmetros é discreto, os algoritmos evolutivos podem ter dificuldade em encontrar um valor ótimo. Isto é especialmente verdadeiro para os parâmetros binários (on / off) - eles não são adequados para qualquer método de busca que usa gradiente de mudança de função objetiva (como a maioria dos métodos inteligentes faz). Se o seu sistema de negociação contiver muitos parâmetros binários, você não deve usar o otimizador inteligente diretamente sobre eles. Em vez disso, tente otimizar apenas os parâmetros contínuos usando o otimizador inteligente e alterne os parâmetros binários manualmente ou via script externo.
SPSO - Otimizador Padrão de Enxame de Partículas.
O Otimizador de Enxame de Partículas Padrão é baseado no código SPSO2007, que deve produzir bons resultados, desde que os parâmetros corretos (por exemplo, Execuções, MaxEval) sejam fornecidos para um problema específico.
Escolher opções corretas para o otimizador PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente de caso para caso.
O SPSO. dll vem com códigos-fonte completos dentro do & quot; ADK & quot; subpasta.
(achando o valor ótimo em 1000 testes dentro do espaço de busca de 10000 combinações)
Compra = Cruz (MACD (fa, sl), 0);
Venda = Cruz (0, MACD (fa, sl));
TRIBOS - Otimizador de enxame de partículas sem parâmetros adaptativos.
Tribes é uma versão adaptável, sem parâmetros, do otimizador não exaustivo de otimização de partículas (PSO, particle swarm optimization). Para um fundo científico, veja:
Em teoria, ele deve ter um desempenho melhor do que o PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e a estratégia do algoritmo para o problema a ser resolvido.
A prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO.
O plugin Tribes. DLL implementa & quot; Tribos-D & quot; (isto é, sem dimensão) variante. Com base em clerc. maurice. free. fr/pso/Tribes/TRIBES-D. zip por Maurice Clerc. Códigos-fonte originais usados com permissão do autor.
Tribes. DLL vem com código-fonte completo (dentro da pasta "ADK")
& quot; MaxEval & quot; - número máximo de avaliações (backtests) por execução (padrão = 1000).
O padrão 1000 é bom para 2 ou no máximo 3 dimensões.
& quot; Executa & quot; - número de execuções (reinicializações). (padrão = 5)
Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.
Por padrão, o número de execuções (ou reinicializações) é definido como 5.
Para usar o otimizador Tribes, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
OptimizerSetOption (& quot; MaxEval & quot ;, 5000); // 5000 avaliações no máximo
CMA-ES - Otimizador de Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy.
O CMA-ES (Estratégia Evolutiva de Adaptação de Matriz de Covariância) é um otimizador avançado não exaustivo.
Para um fundo científico, veja:
De acordo com benchmarks científicos, superam outras nove estratégias evolutivas mais populares (como PSO, Genetic e Differential evolution).
O plugin CMAE. DLL implementa & quot; Global & quot; variante da pesquisa com várias reinicializações com o aumento do tamanho da população.
CMAE. DLL vem com código fonte completo (dentro da pasta "ADK")
Por padrão, o número de execuções (ou reinicializações) é definido como 5.
É aconselhável deixar o número padrão de reinicializações.
Você pode alterá-lo usando OptimizerSetOption (chamada "Runs", N), onde N deve estar no intervalo 1..10.
Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora seja possível.
Observe que cada execução usa DUAS VEZES o tamanho da população da execução anterior, de modo que ela cresce exponencialmente.
Portanto, com 10 execuções, você acaba com a população 2 ^ 10 maior (1024 vezes) do que a primeira execução.
Existe outro parâmetro & quot; MaxEval & quot ;. O valor padrão é ZERO, o que significa que o plugin calculará automaticamente o MaxEval necessário. É aconselhável NÃO definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem.
O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido para o ponto de solução, por isso, muitas vezes encontra soluções mais rápidas do que outras estratégias.
É normal que o plugin pule algumas etapas de avaliação, se detectar que a solução foi encontrada, portanto você não deve se surpreender que a barra de progresso da otimização possa se mover muito rapidamente em alguns pontos. O plug-in também tem capacidade de aumentar o número de etapas sobre o valor inicialmente estimado, se necessário, para encontrar a solução. Devido à sua natureza adaptativa, o "tempo estimado restante" e / ou "número de etapas" exibido pelo diálogo de progresso é apenas "melhor palpite no momento" e pode variar durante o curso de otimização.
Para usar o otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código:
Isso executará a otimização com configurações padrão, o que é bom para a maioria dos casos.
Deve notar-se, como é o caso com muitos algoritmos de pesquisa de espaço contínuo, que o decréscimo do "passo" O parâmetro em chamadas do funciton Optimize () não afeta significativamente os tempos de otimização. A única coisa que importa é o problema "dimensão", isto é, o número de parâmetros diferentes (número de chamadas de função de otimização). O número de & quot; etapas & quot; Por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, portanto, use a melhor resolução que você deseja. Em teoria, o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 * (N + 3) * (N + 3) backtests onde "N" é a dimensão. Na prática, converge muito mais rápido. Por exemplo, a solução em 3 (N = 3) espaço de parâmetro dimensional (digamos 100 * 100 * 100 = 1 milhão de etapas exaustivas) pode ser encontrada em apenas 500-900 passos CMA-ES.
Otimização individual multi-threaded.
A partir do AmiBroker 5.70, além do multithreading de vários símbolos, você pode executar a otimização de símbolo único multithread. Para acessar essa funcionalidade, clique na seta suspensa ao lado de & quot; Otimizar & quot; botão na janela Nova Análise e selecione & quot; Individual Optimize & quot ;.
& quot; Otimização individual & quot; usará todos os núcleos de processador disponíveis para realizar a otimização de um único símbolo, tornando-o muito mais rápido que a otimização regular.
1. O backtester personalizado NÃO é suportado (ainda)
2. Os mecanismos de otimização inteligentes NÃO são suportados - somente a otimização EXAUSTORA funciona.
Eventualmente podemos nos livrar da limitação (1) - quando o AmiBroker é alterado, então o backtester personalizado não usa mais OLE. Mas (2) provavelmente está aqui para ficar por muito tempo.
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